[中报]建信现金：2018年第二季度报告

时间：2018年07月18日 21:37:27 中财网

建信现金添利货币市场基金
2018年第
2季度报告


2018年
6月
30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年
7月
18日



建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2018年
7月
16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2018年
4月
1日起至
6月
30日止。



§2基金产品概况

基金简称建信现金添利货币
基金主代码
000693
交易代码
000693
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2014年
9月
17日
报告期末基金份额总额
370,021,586,771.69份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资
策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场
失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称建信现金添利货币
A建信现金添利货币
B
下属分级基金的交易代码
000693 003164
报告期末下属分级基金的份额总额
323,721,490,951.94份
46,300,095,819.75份

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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（
2018年
4月
1日－2018年
6月
30日）
建信现金添利货币
A建信现金添利货币
B
1.本期已实现收益
3,580,960,228.91 558,349,417.04
2．本期利润
3,580,960,228.91 558,349,417.04
3．期末基金资产净值
323,721,490,951.94 46,300,095,819.75

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。



3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添利货币
A

阶段
净值收益
率
①
净值收益率标
准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个
月
1.0213% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6847% 0.0003%

建信现金添利货币
B

阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个
月
1.0565% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7199% 0.0003%

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2018年第
2季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告


1.本基金于
2016年
8月
4日起新增
B类份额，原有份额全部转换为
A类份额。

2.本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告


4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
于倩倩
本基金的
基金经理
2014年
9月
17日
-10
硕士。2008年
6月加入国泰
人寿保险公司，任固定收益
研究专员；2009年
9月加入
金元惠理基金管理公司（原
金元比联基金管理公司），
任债券研究员；2011年
6月
加入我公司，历任债券研究
员、基金经理助理，2013年
8月
5日起任建信货币市场
基金的基金经理；2014年

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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

1月
21日起任建信双周安心
理财债券型证券投资基金的
基金经理；2014年
6月
17日起任建信嘉薪宝货币市
场基金的基金经理；2014年
9月
17日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；
2018年
3月
26日起任建信
天添益货币市场基金的基金
经理。

陈建良
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2014年
9月
17日
-11
陈建良先生，双学士，固定
收益投资部副总经理。

2005年
7月加入中国建设银
行厦门分行，任客户经理；
2007年
6月调入中国建设银
行总行金融市场部，任债券
交易员；2013年
9月加入我
公司投资管理部，历任基金
经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副
总经理，2013年
12月
10日
起任建信货币市场基金的基
金经理；2014年
1月
21日
起任建信月盈安心理财债券
型证券投资基金的基金经理；
2014年
6月
17日起任建信
嘉薪宝货币市场基金的基金
经理；2014年
9月
17日起
任建信现金添利货币市场基
金的基金经理；2016年
3月
14日起任建信目标收益一年
期债券型证券投资基金的基
金经理；2016年
7月
26日
起任建信现金增利货币市场
基金的基金经理；2016年
9月
2日起任建信现金添益
交易型货币市场基金的基金
经理；2016年
9月
13日至
2017年
12月
6日任建信瑞
盛添利混合型证券投资基金
的基金经理；2016年
10月
18日起任建信天添益货币市
场基金的基金经理。

高珊
本基金的
基金经理
2015年
8月
25日
2018年
4月
2日
11
硕士。2006年
7月至
2007年
6月期间在中信建投

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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

证券公司工作，任交易员。

2007年
6月加入建信基金管
理公司，历任初级交易员、
交易员，2009年
7月起任建
信货币市场基金的基金经理
助理。2012年
8月
28日起
至
2018年
4月
2日任建信双
周安心理财债券型证券投资
基金的基金经理；2012年
12月
20日至
2018年
4月
2日任建信月盈安心理财债
券型证券投资基金的基金经
理；2013年
1月
29日至
2018年
4月
2日任建信双月
安心理财债券型证券投资基
金的基金经理；2013年
9月
17日至
2018年
4月
2日任
建信周盈安心理财债券型证
券投资基金的基金经理；
2013年
12月
20日至
2018年
4月
2日任建信货币
市场基金的基金经理；
2015年
8月
25日至
2018年
4月
2日任建信现金添利货
币市场基金的基金经理；
2016年
6月
3日至
2017年
6月
9日任建信鑫盛回报灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2016年
7月
26日至
2018年
4月
2日任
建信现金增利货币市场基金
的基金经理；2016年
10月
18日至
2018年
4月
2日任
建信天添益货币市场基金的
基金经理。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。


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2018年第
2季度报告

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。



4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的
5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。



4.4报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，18年二季度经济平稳运行，保持平稳向好态势。从制造业采购经理指数
（PMI）上看，PMI指数维持在景气区间内，18年
4-6月份制造业
PMI指数分别为
51.4%，


51.9%和
51.5%，二季度企业生产经营活动总体延续平稳的扩张态势；从需求端上看，固定资产
投资增速小幅下滑，1-5月累计增速
6.1%较一季度末累计增速下降了
1.4个百分点，从分项上看，
制造业投资增长速度加快，5月末累计增速
5.2%比一季度末提高了
1.4个百分点，高技术制造业
投资增速好于整体增速；基础设施投资增长
9.4%，增速相比于一季度末下降较多，回落
3.6个
百分点；房地产投资名义增长
10.2%仍然保持较快增长，增速比一季度末小幅回落
0.2个百分点。

消费二季度增速保持平稳，消费升级势头仍明显，社会消费品零售总额
5月末累计增速为
9.5%，旅游消费、手机和家用电器等新兴消费快速增长，乘用车批发、零售增速有所下滑；进出
口方面，二季度美国总统特朗普决定对
500亿美元中国商品加征
25%关税，贸易战风波仍持续发
酵，后续对于出口可能会有一定影响，在
6月份
PMI新出口订单分项数据中也有所体现，不过二
季度进出口形势整体平稳，5月末进出口总额累计同比增长
16.8%，增速相比于一季度末小幅增
加
0.5个百分点。从生产端上看，工业生产增速相比于一季度末有小幅提升
0.1个百分点，5月
末全国规模以上工业增加值累计同比实际增长
6.9%。总体看，18年二季度经济生产需求总体平
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稳，基础设施建设投资增速小幅下滑，经济保持高质量发展态势。


通胀方面，今年二季度居民消费价格环比下降，而工业品同比增速有所回升。从消费者价格
指数上看，受到春节因素和气温偏低影响，5月末
CPI水平累计同比上涨
2.0%，其中食品项中生
鲜食品价格下降较多，对于消费者价格指数有一定拖累；而非食品项中汽油和柴油等分项同比增
速上行较快。从工业品价格指数上看，1-5月全国工业生产者出厂价格同比上涨
3.7%，其中
5月
PPI当月同比增速
4.1%较
4月
3.4%的增速有所回升，原油价格受国际因素影响上行较大，
而钢材和煤炭价格整体走势较强。


资金面和货币政策层面，二季度资金面整体维持较为宽松的态势，央行进行两次“定向降准”

操作。4月份央行进行置换
MLF的定向降准操作，多投放流动性
4000亿元，不过整体
4月资金
面偏紧张；而在
6月下旬央行再次针对债转股和小微贷款进行定向降准操作，整体半年末资金面
情况较为平稳，跨季资金较为充裕。此外美联储在
6月中旬进行年内第二次加息，但是央行根据
国内情况并没有进行跟随式加息。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率在外部美元指数大幅走
强下，贬值程度较大，六月末美元中间价收于
6.6166，较一季度末贬值
5.22%。


债券市场方面，二季度债券市场震荡下行，4月在定向降准政策刺激下，收益率快速下行，
随后在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行大额风险暴露管理办法》等
政策出台，收益率有所反弹，在进入
6月份后随着贸易战进一步发酵引发避险情绪，叠加央行暂
停加息和再次定向降准，收益率重回下行态势，10年国开债收益率相比于一季度末
4.65%的位置
下行
40BP到
4.25%，而
10年国债收益率也由
1季度末
3.74%的位置下行
26BP到
3.48%。


在此环境下，本基金严把信用类债券准入关，不断优化和提升整体持仓信用资质水平。同时，
较好地把握住了利率下行趋势，在利率相对高点积极拉长组合剩余期限，提升静态收益水平。在
6月份资金面宽松环境中，适当增加季内杠杆弹性，在保持组合资产流动性，满足季末备付需求
的前提下，实现了较好的组合回报。



4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期现金添利
A净值收益率为
1.0213%，波动率为
0.0003%,现金添利
B净值收益率为


1.0565%，波动率为
0.0003%,业绩比较基准收益率为
0.3366%，波动率为
0.0000%。

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§5投资组合报告


5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资
143,250,226,370.76 35.26
其中：债券
141,681,773,570.76 34.88
资产支持证券
1,568,452,800.00
0.39
2买入返售金融资产
63,757,506,314.09
15.70
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
196,912,301,234.17 48.47
4其他资产
2,302,633,804.69 0.57
5合计
406,222,667,723.71 100.00

5.2报告期债券回购融资情况
序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）
1报告期内债券回购融资余额
-2.31
其中：买断式回购融资
-0.00
2报告期末债券回购融资余额
15,277,144,861.12 4.13
其中：买断式回购融资
202,999,719.18 0.05

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明

本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的
20%。



5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
79

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报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过
120天。



5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内
23.65 9.71
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
2 30天(含)-60天
14.14 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
3 60天(含)-90天
30.53 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
4 90天(含)-120天
13.33 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
5 120天(含)-397天（含）
27.44 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
合计
109.09 9.71

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过
240天。



5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券
498,687,920.52 0.13
2央行票据
--
3金融债券
23,465,141,087.90 6.34
其中：政策性金融债
23,465,141,087.90 6.34
4企业债券
--
5企业短期融资券
14,239,786,737.93 3.85
6中期票据
415,326,303.74 0.11
7同业存单
103,062,831,520.67 27.85
8其他
--
9合计
141,681,773,570.76 38.29

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10
剩余存续期超过
397天的浮
动利率债券
--

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111808178
18中信银
行
CD178
60,000,000 5,942,771,511.03 1.61
2 111812113
18北京银
行
CD113
50,000,000 4,864,773,988.33 1.31
3 111815308
18民生银
行
CD308
45,000,000 4,457,078,633.27 1.20
4 170413 17农发
13 36,900,000 3,685,471,730.48 1.00
5 111807069
18招商银
行
CD069
33,000,000 3,188,051,346.95 0.86
6 111809149
18浦发银
行
CD149
30,000,000 2,981,713,252.25 0.81
7 111803104
18农业银
行
CD104
30,000,000 2,980,306,794.22 0.81
8 180407 18农发
07 29,500,000 2,947,949,535.64 0.80
9 111807054
18招商银
行
CD054
30,000,000 2,938,156,483.43 0.79
10 111807114
18招商银
行
CD114
30,000,000 2,918,665,728.69 0.79

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1051%
报告期内偏离度的最低值
0.0260%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0532%

报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到
0.25%。


报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到
0.5%。


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2018年第
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 149419宁远
03A3 3,760,000 376,000,000.00 0.10
2 149418宁远
03A2 2,940,000 294,000,000.00 0.08
3 149553宁远
04A1 2,450,000 245,000,000.00 0.07
4 149554宁远
04A2 2,140,000 214,000,000.00 0.06
5 149417宁远
03A1 1,750,000 175,000,000.00 0.05
6 149439 1如日
A03 1,000,000 100,000,000.00 0.03
6 149281
18德邦花
呗
57
1,000,000 100,000,000.00 0.03
7 1889040 18安行
1A 1,760,000 57,252,800.00 0.02
8 1889015
18唯盈
1A1_bc
100,000 7,200,000.00 0.00

5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在
1.0000元。



5.9.2

基金投资的前十名债券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。



5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金
1,079.15
2应收证券清算款
51,590,960.27
3应收利息
2,243,381,029.30
4应收申购款
-
5其他应收款
7,660,735.97
6待摊费用
-
7其他
-
8合计
2,302,633,804.69

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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§6开放式基金份额变动

单位：份

项目建信现金添利货币
A建信现金添利货币
B
报告期期初基金份额总额
270,291,534,535.52 47,232,458,784.76
报告期期间基金总申购份额
384,330,491,091.82 17,714,511,817.00
报告期期间基金总赎回份额
330,900,534,675.40 18,646,874,782.01
报告期期末基金份额总额
323,721,490,951.94 46,300,095,819.75

申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制
调减份额。



§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。



§8备查文件目录


8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。



8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。



8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。


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建信现金添利货币
2018年第
2季度报告

建信基金管理有限责任公司
2018年
7月
18日

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